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多重共線性 - multicollinearity

multicollinearity

回帰分析の際、説明変数間に高い相関があるときに起こる困った性質。

 決定係数が大きいにも関わらず、推定値の符号が理論と合わない、偏回帰係数の解釈に不都合が生じるなどの矛盾が発生する現象を言う。  多重共線性を解決する手法として、変数の除去、変数の合成などが利用される。 (O.T.)